Кластер K-Means на основе Боллинджера (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1908
v5.0.1 (30.07.2025)
Скачиваний: 52

Стратегия Bollinger K-Means Cluster построена на использовании полос Боллинджера совместно с кластеризацией K-Means.
Сигналы формируются, когда Боллинджер подтверждает изменения тренда на внутридневных данных (5м). Такой метод подходит активным трейдерам.
Стопы рассчитываются на основе кратных ATR и параметров BollingerLength, BollingerDeviation. Настройте эти значения для баланса риска и прибыли.

  • Критерии входа: см. реализацию условий индикаторов.
  • Длинные/короткие: обе стороны.
  • Критерии выхода: противоположный сигнал или логика стопов.
  • Стопы: да, расчёт на основе индикаторов.
  • Значения по умолчанию:

    • BollingerLength = 20
    • BollingerDeviation = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
    • KMeansHistoryLength = 50

  • Фильтры:

    • Категория: Следование за трендом
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Bollinger
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной (5м)
    • Сезонность: Нет
    • Нейронные сети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний