Фильтр волатильности по показателю Херста (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1872
v5.0.2 (09.06.2026)
Скачиваний: 1616

Стратегия Hurst Exponent Volatility Filter использует показатель Херста вместе с фильтрами волатильности. Вход осуществляется только при выполнении заданных условий. Сигналы появляются, когда индикатор превышает порог, а волатильность соответствует установленным критериям. Позиции могут быть как длинными, так и короткими с встроенными стопами. Стратегия предназначена для трейдеров, уделяющих внимание контролю риска: выход происходит, как только индикатор возвращается к среднему или волатильность меняется. Начальное значение HurstPeriod = 100.

  • Условия входа: Индикатор разворачивается в сторону среднего значения.

  • Длинные/Короткие: Оба направления.

  • Условия выхода: Индикатор возвращается к среднему.

  • Стопы: Да.

  • Значения по умолчанию:

  • HurstPeriod = 100

  • MAPeriod = 20

  • ATRPeriod = 14

  • StopLoss = 2.0m

  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

  • Категория: Средневозвратная

  • Направление: Оба

  • Индикаторы: Hurst

  • Стопы: Да

  • Сложность: Средняя

  • Таймфрейм: Краткосрочный

  • Сезонность: Нет

  • Нейросети: Нет

  • Дивергенция: Нет

  • Уровень риска: Средний