Фильтр волатильности по показателю Херста (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1872
v5.0.1 (22.07.2025)
Скачиваний: 54

Стратегия Hurst Exponent Volatility Filter использует показатель Херста вместе с фильтрами волатильности. Вход осуществляется только при выполнении заданных условий.
Сигналы появляются, когда индикатор превышает порог, а волатильность соответствует установленным критериям. Позиции могут быть как длинными, так и короткими с встроенными стопами.
Стратегия предназначена для трейдеров, уделяющих внимание контролю риска: выход происходит, как только индикатор возвращается к среднему или волатильность меняется. Начальное значение HurstPeriod = 100.

  • Условия входа: Индикатор разворачивается в сторону среднего значения.
  • Длинные/Короткие: Оба направления.
  • Условия выхода: Индикатор возвращается к среднему.
  • Стопы: Да.
  • Значения по умолчанию:

    • HurstPeriod = 100
    • MAPeriod = 20
    • ATRPeriod = 14
    • StopLoss = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)

  • Фильтры:

    • Категория: Средневозвратная
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Hurst
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Краткосрочный
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний