Стратегия Hurst Exponent Volatility Filter использует показатель Херста вместе с фильтрами волатильности. Вход осуществляется только при выполнении заданных условий.
Сигналы появляются, когда индикатор превышает порог, а волатильность соответствует установленным критериям. Позиции могут быть как длинными, так и короткими с встроенными стопами.
Стратегия предназначена для трейдеров, уделяющих внимание контролю риска: выход происходит, как только индикатор возвращается к среднему или волатильность меняется. Начальное значение
HurstPeriod = 100.
- Условия входа: Индикатор разворачивается в сторону среднего значения.
- Длинные/Короткие: Оба направления.
- Условия выхода: Индикатор возвращается к среднему.
- Стопы: Да.
- Значения по умолчанию:
- HurstPeriod = 100
- MAPeriod = 20
- ATRPeriod = 14
- StopLoss = 2.0m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
- Фильтры:
- Категория: Средневозвратная
- Направление: Оба
- Индикаторы: Hurst
- Стопы: Да
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Краткосрочный
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний