Стратегия Beta Adjusted Pairs Trading использует коэффициент бета вместе с фильтрами волатильности. Вход в сделки происходит только при совпадении заданных условий.
Сигналы формируются, когда индикатор превышает порог, а волатильность отвечает установленным критериям. Позиции могут быть длинными или короткими и имеют встроенные стопы.
Стратегия ориентирована на трейдеров, ценящих контроль риска: выход осуществляется, как только индикатор возвращается к среднему или волатильность изменяется. Начальное значение
Asset2 = (Security.
- Условия входа: Индикатор разворачивается в сторону среднего значения.
- Длинные/Короткие: Оба направления.
- Условия выхода: Индикатор возвращается к среднему.
- Стопы: Да.
- Значения по умолчанию:
- Asset2 = (Security
- Asset2Portfolio = (Portfolio
- BetaAsset1 = 1.0m
- BetaAsset2 = 1.0m
- LookbackPeriod = 20
- EntryThreshold = 2.0m
- StopLoss = 2.0m
- Фильтры:
- Категория: Средневозвратная
- Направление: Оба
- Индикаторы: Beta
- Стопы: Да
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Краткосрочный
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний