Стратегия VWAP Slope Mean Reversion сосредоточена на экстремальных значениях индикатора VWAP, чтобы использовать возврат к среднему. Широкие отклонения от нормального уровня редко продолжаются долго.
Сделки открываются, когда индикатор значительно отклоняется от своего среднего значения и начинает разворачиваться. Вход в длинные и короткие позиции сопровождается защитным стопом.
Подходит свинг‑трейдерам, ожидающим колебаний; стратегия закрывает позицию, когда VWAP возвращается к равновесию. Начальное значение [b]SlopeLookback[/b] = 20.
[list]
[][b]Условия входа[/b]: Индикатор разворачивается в сторону среднего значения.
[][b]Длинные/Короткие[/b]: Оба направления.
[][b]Условия выхода[/b]: Индикатор возвращается к среднему.
[][b]Стопы[/b]: Да.
[][b]Значения по умолчанию[/b]:
[list]
[][b]SlopeLookback[/b] = 20
[][b]ThresholdMultiplier[/b] = 2m
[][b]StopLossPercent[/b] = 2m
[][b]CandleType[/b] = TimeSpan.FromMinutes(5)
[/list]
[][b]Фильтры[/b]:
[list]
[]Категория: Средневозвратная
[]Направление: Оба
[]Индикаторы: VWAP
[]Стопы: Да
[]Сложность: Средняя
[]Таймфрейм: Краткосрочный
[]Сезонность: Нет
[]Нейросети: Нет
[]Дивергенция: Нет
[]Уровень риска: Средний
[/list]
[/list]