Волатильностно-адаптированный моментум (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1804
v5.0.1 (30.07.2025)
Скачиваний: 60

Стратегия Volatility Adjusted Momentum отслеживает резкие расширения показателя волатильности. Когда значения выходят за средний диапазон, цена часто начинает новое движение.
Позиция открывается, когда индикатор пробивает диапазон, вычисленный по последним данным и умноженный на коэффициент отклонения. Возможна торговля в обе стороны со стопом.
Система подходит трейдерам, работающим по моментуму и ищущим ранние прорывы. Сделки закрываются, когда волатильность возвращается к среднему. Значение по умолчанию MomentumPeriod = 14.

  • Условие входа: Индикатор превышает среднее значение на величину коэффициента отклонения.
  • Лонг/Шорт: Оба направления.
  • Условие выхода: Индикатор возвращается к среднему.
  • Стопы: Да.
  • Значения по умолчанию:

    • MomentumPeriod = 14
    • AtrPeriod = 14
    • LookbackPeriod = 20
    • DeviationMultiplier = 2m
    • StopLoss = new Unit(2
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)

  • Фильтры:

    • Категория: Прорыв
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Volatility
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Краткосрочный
    • Сезонность: Нет
    • Нейронные сети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний