Стратегия прорыва по Стохастику (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1776
v5.0.1 (30.07.2025)
Скачиваний: 62

Этот подход отслеживает осциллятор Стохастик на предмет резких движений от его недавнего среднего. Когда линия %K пробивает волатильно‑скорректированный порог вверх или вниз, это сигнализирует о всплеске импульса, который может запустить тренд.
Длинная позиция открывается, когда %K пересекает верхний порог после периода сжатия. Шорт берется, когда %K пробивает нижний порог. Сделка закрывается, когда осциллятор возвращается к своему среднему или срабатывает защитный стоп.
Стратегия рассчитана на внутридневных трейдеров, желающих рано войти в импульсное движение. Использование волатильностных полос помогает отфильтровывать шум, чтобы сигналы возникали только при решительных движениях.

  • Условия входа:

    • Лонг: %K > Avg + DeviationMultiplier * StdDev
    • Шорт: %K < Avg - DeviationMultiplier * StdDev

  • Длинные/короткие: обе стороны.
  • Условия выхода:

    • Лонг: выход при %K < Avg
    • Шорт: выход при %K > Avg

  • Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
  • Значения по умолчанию:

    • StochasticPeriod = 14
    • KPeriod = 3
    • DPeriod = 3
    • LookbackPeriod = 20
    • DeviationMultiplier = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)

  • Фильтры:

    • Категория: Breakout
    • Направление: оба
    • Индикаторы: Stochastic Oscillator
    • Стопы: да
    • Сложность: средняя
    • Таймфрейм: внутридневной
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний