Этот подход отслеживает осциллятор Стохастик на предмет резких движений от его недавнего среднего. Когда линия %K пробивает волатильно‑скорректированный порог вверх или вниз, это сигнализирует о всплеске импульса, который может запустить тренд.
Длинная позиция открывается, когда %K пересекает верхний порог после периода сжатия. Шорт берется, когда %K пробивает нижний порог. Сделка закрывается, когда осциллятор возвращается к своему среднему или срабатывает защитный стоп.
Стратегия рассчитана на внутридневных трейдеров, желающих рано войти в импульсное движение. Использование волатильностных полос помогает отфильтровывать шум, чтобы сигналы возникали только при решительных движениях.
- Условия входа:
- Лонг: %K > Avg + DeviationMultiplier * StdDev
- Шорт: %K < Avg - DeviationMultiplier * StdDev
- Длинные/короткие: обе стороны.
- Условия выхода:
- Лонг: выход при %K < Avg
- Шорт: выход при %K > Avg
- Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
- Значения по умолчанию:
- StochasticPeriod = 14
- KPeriod = 3
- DPeriod = 3
- LookbackPeriod = 20
- DeviationMultiplier = 2.0m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
- Фильтры:
- Категория: Breakout
- Направление: оба
- Индикаторы: Stochastic Oscillator
- Стопы: да
- Сложность: средняя
- Таймфрейм: внутридневной
- Сезонность: нет
- Нейросети: нет
- Дивергенция: нет
- Уровень риска: средний