Эта система ищет необычно высокий или низкий торговый объем относительно его исторического среднего. Значительные всплески объема часто возвращаются к норме по мере стабилизации активности, предоставляя возможности для торговли против движения.
Длинная позиция открывается, когда объем опускается ниже среднего минус DeviationMultiplier, умноженный на стандартное отклонение, и цена ниже скользящей средней. Короткая позиция открывается, когда объем поднимается выше верхней границы при цене выше средней. Сделки закрываются, как только объем возвращается к своему среднему уровню.
Стратегия полезна трейдерам, отслеживающим истощение после всплесков объема. Процентный стоп‑лосс защищает от сценариев, когда объем продолжает расти в том же направлении.
Условия входа:
Лонг: Volume < Avg - DeviationMultiplier * StdDev && Close < MA
Шорт: Volume > Avg + DeviationMultiplier * StdDev && Close > MA
[]Длинные/короткие: обе стороны.
[]Условия выхода:
Лонг: выход при volume > Avg
Шорт: выход при volume < Avg
[]Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
[]Значения по умолчанию:
AveragePeriod = 20
DeviationMultiplier = 2m
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
StopLossPercent = 2m
[*]Фильтры:
Категория: Mean Reversion
Направление: оба
Индикаторы: Volume
Стопы: да
Сложность: средняя
Таймфрейм: внутридневной
Сезонность: нет
Нейросети: нет
Дивергенция: нет
Уровень риска: средний