Стратегия средневозврата по объему (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1768
v5.0.1 (30.07.2025)
Скачиваний: 53

Эта система ищет необычно высокий или низкий торговый объем относительно его исторического среднего. Значительные всплески объема часто возвращаются к норме по мере стабилизации активности, предоставляя возможности для торговли против движения.
Длинная позиция открывается, когда объем опускается ниже среднего минус DeviationMultiplier, умноженный на стандартное отклонение, и цена ниже скользящей средней. Короткая позиция открывается, когда объем поднимается выше верхней границы при цене выше средней. Сделки закрываются, как только объем возвращается к своему среднему уровню.
Стратегия полезна трейдерам, отслеживающим истощение после всплесков объема. Процентный стоп‑лосс защищает от сценариев, когда объем продолжает расти в том же направлении.

  • Условия входа:

    • Лонг: Volume < Avg - DeviationMultiplier * StdDev && Close < MA
    • Шорт: Volume > Avg + DeviationMultiplier * StdDev && Close > MA

  • Длинные/короткие: обе стороны.
  • Условия выхода:

    • Лонг: выход при volume > Avg
    • Шорт: выход при volume < Avg

  • Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
  • Значения по умолчанию:

    • AveragePeriod = 20
    • DeviationMultiplier = 2m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
    • StopLossPercent = 2m

  • Фильтры:

    • Категория: Mean Reversion
    • Направление: оба
    • Индикаторы: Volume
    • Стопы: да
    • Сложность: средняя
    • Таймфрейм: внутридневной
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний