Стратегия средневозврата на основе волатильности (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1766
v5.0.1 (30.07.2025)
Скачиваний: 67

Этот подход торгует вокруг колебаний рыночной волатильности. Когда ATR значительно отклоняется от своей скользящей средней, это указывает, что волатильность стала необычно высокой или низкой и может вернуться к норме.
Стратегия открывает длинную позицию, когда ATR опускается ниже среднего минус DeviationMultiplier, умноженный на стандартное отклонение, и цена находится ниже скользящей средней. Короткая позиция открывается, когда ATR превышает верхнюю границу и цена выше средней. Позиции закрываются, когда ATR возвращается к своему среднему уровню.
Такие настройки подходят трейдерам, которые предпочитают торговать против экстремумов волатильности, а не по направлению цены. Защитный стоп‑лосс используется на случай, если волатильность продолжит расти.

  • Условия входа:

    • Лонг: ATR < Avg - DeviationMultiplier * StdDev && Close < MA
    • Шорт: ATR > Avg + DeviationMultiplier * StdDev && Close > MA

  • Длинные/короткие: обе стороны.
  • Условия выхода:

    • Лонг: выход при ATR > Avg
    • Шорт: выход при ATR < Avg

  • Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
  • Значения по умолчанию:

    • AtrPeriod = 14
    • AveragePeriod = 20
    • DeviationMultiplier = 2m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)

  • Фильтры:

    • Категория: Mean Reversion
    • Направление: оба
    • Индикаторы: ATR
    • Стопы: да
    • Сложность: средняя
    • Таймфрейм: внутридневной
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний