Стратегия возврата по Williams %R (Python). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1761
v5.0.0 (30.07.2025)
Скачиваний: 4

Индикатор Williams %R колеблется между 0 и −100, показывая, когда цена закрывается у крайних значений недавнего диапазона. Эта стратегия продаёт такие экстремы, когда индикатор удаляется от своего среднего.
Длинная сделка активируется, когда Williams %R опускается ниже среднего минус DeviationMultiplier стандартных отклонений. Короткая сделка открывается, когда показатель поднимается выше среднего плюс этот множитель. Выход происходит, когда Williams %R возвращается к своему среднему уровню.
Подход подходит трейдерам, использующим истощение импульса для входа. Защитный стоп‑лосс ограничивает риск, если цена продолжит обновлять экстремумы.

  • Условия входа:

    • Long: %R < Avg − DeviationMultiplier * StdDev
    • Short: %R > Avg + DeviationMultiplier * StdDev

  • Long/Short: обе стороны.
  • Условия выхода:

    • Long: выход при %R > Avg
    • Short: выход при %R < Avg

  • Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
  • Параметры по умолчанию:

    • WilliamsRPeriod = 14
    • AveragePeriod = 20
    • DeviationMultiplier = 2m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)

  • Фильтры:

    • Категория: Возврат к среднему
    • Направление: Обе стороны
    • Индикаторы: Williams %R
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний