Стратегия возврата по стохастику (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1756
v5.0.1 (26.07.2025)
Скачиваний: 61

Стратегия сравнивает значение стохастического осциллятора с его собственной скользящей средней, чтобы выявить чрезмерные колебания. Когда %K отклоняется на несколько стандартных отклонений от своего среднего, ожидается возврат индикатора к обычным значениям.
Длинная сделка совершается, когда %K падает ниже нижней полосы, определённой средним минус Multiplier стандартных отклонений. Короткая сделка происходит, когда %K превышает верхнюю полосу. Позиции закрываются, как только %K пересекает свою среднюю линию.
Метод предназначен для краткосрочных трейдеров, любящих торговать на перекупленности и перепроданности. Стоп‑лосс защищает от устойчивого импульса, который не стремится к возврату.

  • Условия входа:

    • Long: %K < Avg − Multiplier * StdDev
    • Short: %K > Avg + Multiplier * StdDev

  • Long/Short: обе стороны.
  • Условия выхода:

    • Long: выход при %K > Avg
    • Short: выход при %K < Avg

  • Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
  • Параметры по умолчанию:

    • StochPeriod = 14
    • KPeriod = 3
    • DPeriod = 3
    • AveragePeriod = 20
    • Multiplier = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)

  • Фильтры:

    • Категория: Возврат к среднему
    • Направление: Обе стороны
    • Индикаторы: Стохастик
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний