Стратегия сравнивает значение стохастического осциллятора с его собственной скользящей средней, чтобы выявить чрезмерные колебания. Когда %K отклоняется на несколько стандартных отклонений от своего среднего, ожидается возврат индикатора к обычным значениям.
Длинная сделка совершается, когда %K падает ниже нижней полосы, определённой средним минус
Multiplier стандартных отклонений. Короткая сделка происходит, когда %K превышает верхнюю полосу. Позиции закрываются, как только %K пересекает свою среднюю линию.
Метод предназначен для краткосрочных трейдеров, любящих торговать на перекупленности и перепроданности. Стоп‑лосс защищает от устойчивого импульса, который не стремится к возврату.
- Условия входа:
- Long: %K < Avg − Multiplier * StdDev
- Short: %K > Avg + Multiplier * StdDev
- Long/Short: обе стороны.
- Условия выхода:
- Long: выход при %K > Avg
- Short: выход при %K < Avg
- Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
- Параметры по умолчанию:
- StochPeriod = 14
- KPeriod = 3
- DPeriod = 3
- AveragePeriod = 20
- Multiplier = 2.0m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
- Фильтры:
- Категория: Возврат к среднему
- Направление: Обе стороны
- Индикаторы: Стохастик
- Стопы: Да
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Внутридневной
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний