Стратегия возврата по RSI (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1754
v5.0.1 (30.07.2025)
Скачиваний: 52

Стратегия отслеживает индекс относительной силы (RSI) и измеряет его отклонение от среднего значения. Когда RSI отступает более чем на несколько стандартных отклонений от своего среднего, ожидается быстрый возврат к нему.
Длинная сделка открывается, когда RSI падает ниже нижней границы, определённой средним минус Multiplier стандартных отклонений. Короткая сделка заключается, когда RSI поднимается выше верхней границы. Выход происходит при возвращении RSI к своей скользящей средней.
Метод подойдёт трейдерам, ищущим объективные сигналы перекупленности и перепроданности. Полоса, основанная на волатильности, адаптирует пороги к текущим условиям рынка, а стоп‑лосс ограничивает убытки.

  • Условия входа:

    • Long: RSI < Avg − Multiplier * StdDev
    • Short: RSI > Avg + Multiplier * StdDev

  • Long/Short: обе стороны.
  • Условия выхода:

    • Long: выход при RSI > Avg
    • Short: выход при RSI < Avg

  • Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
  • Параметры по умолчанию:

    • RsiPeriod = 14
    • AveragePeriod = 20
    • Multiplier = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)

  • Фильтры:

    • Категория: Возврат к среднему
    • Направление: Обе стороны
    • Индикаторы: RSI
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний