Стратегия торгует на откатах от цены, взвешенной по объёму (VWAP). ATR используется, чтобы определить, насколько цена должна отклониться от VWAP, прежде чем рассматривать сделку на разворот.
Длинная позиция открывается, когда цена падает ниже VWAP более чем на
K значений ATR. Короткая позиция берётся, когда цена поднимается выше VWAP на ту же величину. Сделки закрываются, как только цена возвращается к линии VWAP.
Подход рассчитан на внутридневных трейдеров, ожидающих колебаний цены вокруг VWAP, а не сильных трендов. Стопы, определяемые как кратное ATR, помогают ограничить убытки, если движение продолжится против позиции.
- Условия входа:
- Long: закрытие < VWAP − K * ATR
- Short: закрытие > VWAP + K * ATR
- Long/Short: обе стороны.
- Условия выхода:
- Long: выход при закрытии >= VWAP
- Short: выход при закрытии <= VWAP
- Стопы: да, стоп на основе ATR.
- Параметры по умолчанию:
- K = 2.0m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
- AtrPeriod = 14
- Фильтры:
- Категория: Возврат к среднему
- Направление: Обе стороны
- Индикаторы: VWAP, ATR
- Стопы: Да
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Внутридневной
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний