Стратегия пробоя корреляции (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1748
v5.0.1 (30.07.2025)
Скачиваний: 56

Стратегия отслеживает скользящую корреляцию между двумя активами. Когда корреляция резко отклоняется от своего нормального диапазона, это может указывать на изменяющиеся взаимосвязи, создавая тренды для торговли.
Длинная позиция покупает первый актив и продаёт второй, когда корреляция падает ниже среднего более чем на Threshold стандартных отклонений. Короткая позиция делает наоборот, когда корреляция резко возрастает выше среднего. Сделки закрываются, как только корреляция возвращается к своему среднему.
Такие настройки нацелены на захват временных нарушений синхронности движений активов. Стоп‑приказы защищают от дальнейшего расхождения вместо ожидаемого возврата.

  • Условия входа:

    • Long: корреляция < среднее − Threshold * StdDev
    • Short: корреляция > среднее + Threshold * StdDev

  • Long/Short: обе стороны.
  • Условия выхода:

    • Long: выход при возврате корреляции к среднему
    • Short: выход при возврате корреляции к среднему

  • Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
  • Параметры по умолчанию:

    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
    • LookbackPeriod = 20
    • Threshold = 2m
    • StopLossPercent = 2m

  • Фильтры:

    • Категория: Пробой
    • Направление: Обе стороны
    • Индикаторы: Корреляция
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Да
    • Уровень риска: Средний