Эта стратегия с использованием опционов отслеживает разницу в подразумеваемой волатильности между двумя страйками. Когда перекос значительно отклоняется от своей исторической средней, открывается позиция в ожидании его возврата.
При «длинном» перекосе покупается опцион с более дешёвой волатильностью и продаётся опцион с дорогой, когда перекос превышает среднее на
Threshold стандартных отклонений. «Короткий» перекос делает противоположное, когда значение уходит ниже среднего на ту же величину. Позиции закрываются, когда перекос возвращается к среднему уровню.
Стратегия рассчитана на опытных трейдеров, знакомых с опционной оценкой. Стоп‑лосс применяется для защиты от устойчивых изменений ожиданий волатильности.
- Условия входа:
- Long: перекос волатильности > среднее + Threshold * StdDev
- Short: перекос волатильности < среднее − Threshold * StdDev
- Long/Short: обе стороны.
- Условия выхода:
- Long: выход при возвращении перекоса к среднему
- Short: выход при возвращении перекоса к среднему
- Стопы: да, процентный стоп‑лосс по опционной позиции.
- Параметры по умолчанию:
- LookbackPeriod = 20
- Threshold = 2m
- StopLossPercent = 2m
- Фильтры:
- Категория: Арбитраж
- Направление: Обе стороны
- Индикаторы: Перекос волатильности
- Стопы: Да
- Сложность: Продвинутая
- Таймфрейм: Внутридневной
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Да
- Уровень риска: Высокий