Стратегия дельта‑нейтрального арбитража (Python). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1745
v5.0.0 (30.07.2025)
Скачиваний: 4

Эта арбитражная стратегия торгует спред между двумя коррелированными активами, поддерживая общую позицию близкой к дельта‑нейтральной. Балансируя длинную позицию по одному активу короткой по другому, она пытается заработать на возврате спреда к среднему, а не на движении рынка.
Длинный спред открывается, когда z‑значение разницы цен падает ниже -EntryThreshold. Первый актив покупается, а второй продаётся в равном объёме. Короткий спред делает наоборот, когда z‑значение превышает положительный порог. Сделка закрывается, когда спред возвращается к скользящей средней.
Дельта‑нейтральная торговля популярна среди количественных трейдеров, стремящихся к низкой волатильности. Несмотря на хеджирование, применяется стоп‑лосс для защиты от сильного расхождения цен.

  • Условия входа:

    • Long: Z‑скор спреда < -EntryThreshold
    • Short: Z‑скор спреда > EntryThreshold

  • Long/Short: обе стороны.
  • Условия выхода:

    • Long: выход, когда спред вновь пересекает среднее снизу вверх
    • Short: выход, когда спред пересекает среднее сверху вниз

  • Стопы: да, процентный стоп‑лосс по значению спреда.
  • Параметры по умолчанию:

    • LookbackPeriod = 20
    • EntryThreshold = 2m
    • StopLossPercent = 2m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)

  • Фильтры:

    • Категория: Арбитраж
    • Направление: Обе стороны
    • Индикаторы: Статистика спреда
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Да
    • Уровень риска: Средний