Стратегия анализирует краткосрочную автокорреляцию цены, чтобы оценить вероятность разворота последнего движения. Отрицательная автокорреляция означает, что последовательные изменения цены склонны чередоваться, создавая условия для возврата к среднему.
Когда вычисленная автокорреляция опускается ниже порога и цена находится ниже скользящей средней, система покупает в ожидании отскока. Если автокорреляция отрицательная и цена выше средней, открывается короткая позиция. Выход происходит, когда цена пересекает среднюю или автокорреляция поднимается выше порога.
Подход предназначен для трейдеров, ищущих статистические преимущества, а не графические паттерны. Для защиты от устойчивого тренда применяется процентный стоп‑лосс.
- Условия входа:
- Long: автокорреляция < Threshold && закрытие < MA
- Short: автокорреляция < Threshold && закрытие > MA
- Long/Short: обе стороны.
- Условия выхода:
- Long: выход при закрытии > MA или автокорреляции > Threshold
- Short: выход при закрытии < MA или автокорреляции > Threshold
- Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
- Параметры по умолчанию:
- AutoCorrPeriod = 20
- AutoCorrThreshold = -0.3m
- StopLossPercent = 2m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
- Фильтры:
- Категория: Возврат к среднему
- Направление: Обе стороны
- Индикаторы: Автокорреляция, MA
- Стопы: Да
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Внутридневной
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний