Стратегия разворота по автокорреляции (Python). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1743
v5.0.0 (30.07.2025)
Скачиваний: 4

Стратегия анализирует краткосрочную автокорреляцию цены, чтобы оценить вероятность разворота последнего движения. Отрицательная автокорреляция означает, что последовательные изменения цены склонны чередоваться, создавая условия для возврата к среднему.
Когда вычисленная автокорреляция опускается ниже порога и цена находится ниже скользящей средней, система покупает в ожидании отскока. Если автокорреляция отрицательная и цена выше средней, открывается короткая позиция. Выход происходит, когда цена пересекает среднюю или автокорреляция поднимается выше порога.
Подход предназначен для трейдеров, ищущих статистические преимущества, а не графические паттерны. Для защиты от устойчивого тренда применяется процентный стоп‑лосс.

  • Условия входа:

    • Long: автокорреляция < Threshold && закрытие < MA
    • Short: автокорреляция < Threshold && закрытие > MA

  • Long/Short: обе стороны.
  • Условия выхода:

    • Long: выход при закрытии > MA или автокорреляции > Threshold
    • Short: выход при закрытии < MA или автокорреляции > Threshold

  • Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
  • Параметры по умолчанию:

    • AutoCorrPeriod = 20
    • AutoCorrThreshold = -0.3m
    • StopLossPercent = 2m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)

  • Фильтры:

    • Категория: Возврат к среднему
    • Направление: Обе стороны
    • Индикаторы: Автокорреляция, MA
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний