Подход использует показатель Херста, чтобы определить, когда рынок ведёт себя как среднеобращающийся. Значения ниже 0.5 подразумевают склонность цены возвращаться к среднему, что создаёт возможности для контртрендовых сделок.
Длинная позиция открывается, когда значение Херста ниже 0.5 и цена закрывается ниже скользящей средней. Короткая позиция — когда Херст ниже 0.5 и закрытие выше средней. Позиции закрываются, когда цена возвращается к средней линии или показатель Херста поднимается выше порога.
Стратегия подходит трейдерам, предпочитающим статистические закономерности сильным трендам. Защитный стоп‑лосс оберегает от затяжных движений без возврата.
Условия входа:
Long: Hurst < 0.5 && закрытие < MA
Short: Hurst < 0.5 && закрытие > MA
[]Long/Short: обе стороны.
[]Условия выхода:
Long: выход при закрытии >= MA или Hurst > 0.5
Short: выход при закрытии <= MA или Hurst > 0.5
[]Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
[]Параметры по умолчанию:
HurstPeriod = 100
AveragePeriod = 20
StopLossPercent = 2m
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
[*]Фильтры:
Категория: Возврат к среднему
Направление: Обе стороны
Индикаторы: Показатель Херста, MA
Стопы: Да
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Внутридневной
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний