Подход использует показатель Херста, чтобы определить, когда рынок ведёт себя как среднеобращающийся. Значения ниже 0.5 подразумевают склонность цены возвращаться к среднему, что создаёт возможности для контртрендовых сделок.
Длинная позиция открывается, когда значение Херста ниже 0.5 и цена закрывается ниже скользящей средней. Короткая позиция — когда Херст ниже 0.5 и закрытие выше средней. Позиции закрываются, когда цена возвращается к средней линии или показатель Херста поднимается выше порога.
Стратегия подходит трейдерам, предпочитающим статистические закономерности сильным трендам. Защитный стоп‑лосс оберегает от затяжных движений без возврата.
- Условия входа:
- Long: Hurst < 0.5 && закрытие < MA
- Short: Hurst < 0.5 && закрытие > MA
- Long/Short: обе стороны.
- Условия выхода:
- Long: выход при закрытии >= MA или Hurst > 0.5
- Short: выход при закрытии <= MA или Hurst > 0.5
- Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
- Параметры по умолчанию:
- HurstPeriod = 100
- AveragePeriod = 20
- StopLossPercent = 2m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
- Фильтры:
- Категория: Возврат к среднему
- Направление: Обе стороны
- Индикаторы: Показатель Херста, MA
- Стопы: Да
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Внутридневной
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний