Стратегия возврата по показателю Херста (Python). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1741
v5.0.0 (30.07.2025)
Скачиваний: 4

Подход использует показатель Херста, чтобы определить, когда рынок ведёт себя как среднеобращающийся. Значения ниже 0.5 подразумевают склонность цены возвращаться к среднему, что создаёт возможности для контртрендовых сделок.
Длинная позиция открывается, когда значение Херста ниже 0.5 и цена закрывается ниже скользящей средней. Короткая позиция — когда Херст ниже 0.5 и закрытие выше средней. Позиции закрываются, когда цена возвращается к средней линии или показатель Херста поднимается выше порога.
Стратегия подходит трейдерам, предпочитающим статистические закономерности сильным трендам. Защитный стоп‑лосс оберегает от затяжных движений без возврата.

  • Условия входа:

    • Long: Hurst < 0.5 && закрытие < MA
    • Short: Hurst < 0.5 && закрытие > MA

  • Long/Short: обе стороны.
  • Условия выхода:

    • Long: выход при закрытии >= MA или Hurst > 0.5
    • Short: выход при закрытии <= MA или Hurst > 0.5

  • Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
  • Параметры по умолчанию:

    • HurstPeriod = 100
    • AveragePeriod = 20
    • StopLossPercent = 2m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)

  • Фильтры:

    • Категория: Возврат к среднему
    • Направление: Обе стороны
    • Индикаторы: Показатель Херста, MA
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний