Трендовая стратегия на фильтре Калмана (Python). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1735
v5.0.0 (30.07.2025)
Скачиваний: 4

Этот метод следования за трендом использует фильтр Калмана для сглаживания ценовых колебаний и оценки базового направления. Фильтр динамически адаптируется к рыночному шуму, предоставляя более точное представление силы тренда по сравнению со стандартными скользящими средними.
Длинная позиция открывается, когда цена закрытия поднимается выше оценки фильтра Калмана. Соответственно, короткая позиция открывается при закрытии ниже значения фильтра. Поскольку фильтр обновляется на каждой свечке, сделки разворачиваются всякий раз, когда цена пересекает линию, обеспечивая постоянное участие в трендовых движениях.
Трейдеры, предпочитающие системные подходы, могут найти фильтр Калмана полезным для уменьшения «пилы». Защитный стоп на основе ATR ограничивает риск в случае резкого разворота тренда.

  • Условия входа:

    • Long: закрытие > фильтр Калмана
    • Short: закрытие < фильтр Калмана

  • Long/Short: обе стороны.
  • Условия выхода:

    • Long: выход при закрытии < фильтр Калмана
    • Short: выход при закрытии > фильтр Калмана

  • Стопы: да, стоп‑лосс на основе ATR.
  • Параметры по умолчанию:

    • ProcessNoise = 0.01m
    • MeasurementNoise = 0.1m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)

  • Фильтры:

    • Категория: Тренд
    • Направление: Обе стороны
    • Индикаторы: Фильтр Калмана
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний