Стратегия возврата к среднему по ATR (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1732
v5.0.1 (26.07.2025)
Скачиваний: 65

Стратегия измеряет, насколько далеко цена отклоняется от скользящей средней относительно текущей волатильности. Индикатор ATR позволяет адаптировать порог: во времена повышенной активности он увеличивается, а в спокойные периоды уменьшается.
Длинная позиция открывается, когда закрытие оказывается ниже скользящей средней более чем на Multiplier величин ATR. Короткая позиция — когда закрытие выше средней на ту же величину. Позиции закрываются, как только цена возвращается к средней.
Эта техника рассчитана на краткосрочных трейдеров, ожидающих возврата цены после чрезмерных движений. Стоп, основанный на ATR, делает риск пропорциональным рыночной волатильности.

  • Условия входа:

    • Long: закрытие < MA − Multiplier * ATR
    • Short: закрытие > MA + Multiplier * ATR

  • Long/Short: обе стороны.
  • Условия выхода:

    • Long: выход при закрытии >= MA
    • Short: выход при закрытии <= MA

  • Стопы: да, по умолчанию около 2*ATR.
  • Параметры по умолчанию:

    • MaPeriod = 20
    • AtrPeriod = 14
    • Multiplier = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)

  • Фильтры:

    • Категория: Возврат к среднему
    • Направление: Обе стороны
    • Индикаторы: MA, ATR
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний