Эта стратегия отслеживает ширину полос Боллинджера, чтобы выявить периоды низкой волатильности. Когда полосы сужаются относительно своего среднего значения, это сигнализирует о возможном скором расширении волатильности.
После того как «сжатие» обнаружено, стратегия ожидает выхода цены за пределы полос. Закрытие выше верхней полосы открывает длинную позицию, а закрытие ниже нижней полосы — короткую. Сделка закрывается, если цена возвращается к середине полос или срабатывает стоп‑лосс.
Метод предназначен для трейдеров, предпочитающих торговать на пробой волатильности, а не на продолжение тренда. Использование ширины полос в качестве фильтра помогает избегать ложных сигналов во время «пилы».
Условия входа:
Long: ширина полосы < средняя ширина && закрытие > верхней полосы
Short: ширина полосы < средняя ширина && закрытие < нижней полосы
[]Long/Short: обе стороны.
[]Условия выхода:
Long: выход при возвращении цены внутрь полос
Short: выход при возврате цены внутрь полос
[]Стопы: да, обычно 2ATR.
[*]Параметры по умолчанию:
BollingerPeriod = 20
BollingerMultiplier = 2.0m
LookbackPeriod = 20
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
[*]Фильтры:
Категория: Пробой
Направление: Обе стороны
Индикаторы: Полосы Боллинджера
Стопы: Да
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Внутридневной
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний