Эта стратегия отслеживает ширину полос Боллинджера, чтобы выявить периоды низкой волатильности. Когда полосы сужаются относительно своего среднего значения, это сигнализирует о возможном скором расширении волатильности.
После того как «сжатие» обнаружено, стратегия ожидает выхода цены за пределы полос. Закрытие выше верхней полосы открывает длинную позицию, а закрытие ниже нижней полосы — короткую. Сделка закрывается, если цена возвращается к середине полос или срабатывает стоп‑лосс.
Метод предназначен для трейдеров, предпочитающих торговать на пробой волатильности, а не на продолжение тренда. Использование ширины полос в качестве фильтра помогает избегать ложных сигналов во время «пилы».
- Условия входа:
- Long: ширина полосы < средняя ширина && закрытие > верхней полосы
- Short: ширина полосы < средняя ширина && закрытие < нижней полосы
- Long/Short: обе стороны.
- Условия выхода:
- Long: выход при возвращении цены внутрь полос
- Short: выход при возврате цены внутрь полос
- Стопы: да, обычно 2*ATR.
- Параметры по умолчанию:
- BollingerPeriod = 20
- BollingerMultiplier = 2.0m
- LookbackPeriod = 20
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
- Фильтры:
- Категория: Пробой
- Направление: Обе стороны
- Индикаторы: Полосы Боллинджера
- Стопы: Да
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Внутридневной
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний