Стратегия Volatility Breakout ищет сильные направленные движения, когда цена выходит за пределы своего среднего диапазона. Измеряя расстояние от простой скользящей средней с помощью ATR, алгоритм задаёт порог breakout, который масштабируется в зависимости от волатильности.
Покупка происходит, когда закрытие поднимается выше SMA более чем на
Multiplier * ATR. Сигнал на продажу появляется, когда закрытие опускается ниже SMA на такое же расстояние. Позиции остаются открытыми до противоположного пробоя или срабатывания защитного стопа.
Такой подход ориентирован на внутридневных трейдеров, работающих на импульсных движениях. Порог на основе ATR помогает фильтровать шум, чтобы сделки открывались только при значимых движениях.
- Условия входа:
- Лонг: Close > SMA + Multiplier * ATR
- Шорт: Close < SMA - Multiplier * ATR
- Лонг/Шорт: обе стороны.
- Условия выхода:
- Лонг: Закрыть при противоположном пробое или срабатывании стопа
- Шорт: Закрыть при противоположном пробое или срабатывании стопа
- Стопы: да, стоп‑лосс на расстоянии Multiplier * ATR от входа.
- Значения по умолчанию:
- Period = 20
- Multiplier = 2.0m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
- Фильтры:
- Категория: Breakout
- Направление: Оба
- Индикаторы: SMA, ATR
- Стопы: Да
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Внутридневной
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний