Данная стратегия отслеживает спред цен между двумя коррелированными инструментами. Сравнивая спред с его историческим средним и стандартным отклонением, система пытается использовать временные расхождения, которые со временем должны сходиться.
Длинный спред открывается, когда спред опускается ниже среднего более чем на заданный множитель отклонения: покупается первый актив и продаётся второй. Короткий спред делает противоположное, когда спред превышает среднее на ту же величину. Позиции закрываются, когда спред возвращается к среднему уровню.
Pairs trading привлекает рыночно-нейтральных трейдеров, предпочитающих относительные возможности вместо направленных сделок. Поскольку обе legs хеджируются, волатильность ниже, хотя стратегия использует стоп‑лосс на спред, чтобы контролировать риск.
- Условия входа:
- Лонг: Спред < Среднее - Множитель * StdDev
- Шорт: Спред > Среднее + Множитель * StdDev
- Лонг/Шорт: обе стороны.
- Условия выхода:
- Лонг: Выход при возврате спреда к среднему
- Шорт: Выход при возврате спреда к среднему
- Стопы: да, процентный стоп по значению спреда.
- Значения по умолчанию:
- LookbackPeriod = 20
- DeviationMultiplier = 2.0m
- StopLossPercent = 2m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
- Фильтры:
- Категория: Арбитраж
- Направление: Оба
- Индикаторы: Статистика спреда
- Стопы: Да
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Внутридневной
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Да
- Уровень риска: Средний