Автор: StockSharp
N: 1718
v5.0.1 (30.07.2025)
Скачиваний: 62

Данная стратегия отслеживает спред цен между двумя коррелированными инструментами. Сравнивая спред с его историческим средним и стандартным отклонением, система пытается использовать временные расхождения, которые со временем должны сходиться.
Длинный спред открывается, когда спред опускается ниже среднего более чем на заданный множитель отклонения: покупается первый актив и продаётся второй. Короткий спред делает противоположное, когда спред превышает среднее на ту же величину. Позиции закрываются, когда спред возвращается к среднему уровню.
Pairs trading привлекает рыночно-нейтральных трейдеров, предпочитающих относительные возможности вместо направленных сделок. Поскольку обе legs хеджируются, волатильность ниже, хотя стратегия использует стоп‑лосс на спред, чтобы контролировать риск.

  • Условия входа:

    • Лонг: Спред < Среднее - Множитель * StdDev
    • Шорт: Спред > Среднее + Множитель * StdDev

  • Лонг/Шорт: обе стороны.
  • Условия выхода:

    • Лонг: Выход при возврате спреда к среднему
    • Шорт: Выход при возврате спреда к среднему

  • Стопы: да, процентный стоп по значению спреда.
  • Значения по умолчанию:

    • LookbackPeriod = 20
    • DeviationMultiplier = 2.0m
    • StopLossPercent = 2m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)

  • Фильтры:

    • Категория: Арбитраж
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Статистика спреда
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Да
    • Уровень риска: Средний