Этот статистический подход ищет краткосрочные экстремумы цены относительно её недавнего среднего. Скользящая средняя определяет справедливую стоимость, а отклонение от неё измеряется через стандартное отклонение.
Сделки открываются, когда цена удаляется на заданное расстояние от средней. Падение ниже нижней полосы вызывает покупку в ожидании возврата к среднему, а подъём выше верхней полосы приводит к продаже. После возвращения цены к скользящей средней позиция закрывается.
Метод привлекателен трейдерам-контртрендерам, желающим иметь чёткие уровни входа и выхода. Так как используются полосы на основе волатильности, стратегия адаптируется как к спокойному, так и к активному рынку, сохраняя убытки под контролем благодаря фиксированному стопу.
- Условия входа:
- Лонг: Цена < MA - k*StdDev (ниже нижней полосы)
- Шорт: Цена > MA + k*StdDev (выше верхней полосы)
- Лонг/Шорт: обе стороны.
- Условия выхода:
- Лонг: Закрыть позицию при пересечении цены выше скользящей средней
- Шорт: Закрыть позицию при пересечении цены ниже скользящей средней
- Стопы: да.
- Значения по умолчанию:
- MovingAveragePeriod = 20
- DeviationMultiplier = 2.0m
- StopLossPercent = 2m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
- Фильтры:
- Категория: Mean Reversion
- Направление: Оба
- Индикаторы: Mean Reversion
- Стопы: Да
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Внутридневной
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний