Автор: StockSharp
N: 1686
v5.0.1 (30.07.2025)
Скачиваний: 74

Стратегия VWAP Williams %R сосредоточена на внутридневном возврате к среднему вокруг объёмно-взвешенной средней цены (VWAP). Она наблюдает, когда цена отклоняется от VWAP, а осциллятор Williams %R достигает зон перекупленности или перепроданности. Предполагается, что экстремальные значения возле VWAP часто приводят к обратному движению к среднему.
Когда индикатор опускается ниже -80 и цена торгуется ниже VWAP, это означает ослабление давления продавцов и возможный отскок. Напротив, значение выше -20 при нахождении цены над VWAP предупреждает об истощении покупателей и вероятной коррекции. Стратегия открывает сделки в направлении возможного возврата к VWAP и ожидает завершения этого движения.
Такой подход подходит активным внутридневным трейдерам, предпочитающим частые сделки на возврат к среднему. Небольшой стоп‑лосс относительно VWAP ограничивает риск, оставляя пространство для колебаний цены перед разворотом.

  • Условия входа:

    • Лонг: Цена < VWAP и Williams %R < -80 (перепроданность ниже VWAP)
    • Шорт: Цена > VWAP и Williams %R > -20 (перекупленность выше VWAP)

  • Лонг/Шорт: обе стороны.
  • Условия выхода:

    • Лонг: Закрыть позицию при пробое цены выше VWAP
    • Шорт: Закрыть позицию при пробое цены ниже VWAP

  • Стопы: да.
  • Значения по умолчанию:

    • WilliamsRPeriod = 14
    • StopLossPercent = 2m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)

  • Фильтры:

    • Категория: Смешанная
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: VWAP Williams R
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний