Стратегия основана на VWAP и MACD. Вход в длинные позиции, когда цена выше VWAP и MACD > сигнальной. Вход в короткие, когда цена ниже VWAP и MACD < сигнальной. Выход, когда MACD пересекает сигнальную линию в противоположную сторону.
VWAP определяет внутридневную стоимость, а перекрестные сигналы MACD показывают смену импульса. Сделки запускаются, когда MACD разворачивается рядом с уровнем VWAP.
Подходит краткосрочным трейдерам-моментумщикам. Правила стопов по ATR предотвращают чрезмерный риск.
- Критерии входа:
- Long: Close > VWAP && MACD > Signal
- Short: Close < VWAP && MACD < Signal
- Long/Short: Оба направления
- Критерии выхода: пересечение MACD в противоположную сторону
- Стопы: процентный на основе StopLossPercent
- Значения по умолчанию:
- MacdFastPeriod = 12
- MacdSlowPeriod = 26
- MacdSignalPeriod = 9
- StopLossPercent = 2m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
- Фильтры:
- Категория: Mean reversion
- Направление: Оба
- Индикаторы: VWAP, MACD
- Стопы: Да
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Среднесрочный
- Сезонность: Нет
- Нейронные сети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний