Реализация стратегии №165 — VWAP + CCI. Покупка, когда цена ниже VWAP и CCI ниже -100 (перепроданность). Продажа, когда цена выше VWAP и CCI выше 100 (перекупленность).
VWAP служит ориентиром справедливой цены, а CCI показывает импульсные отклонения от него. Вход осуществляется при сильных значениях CCI относительно VWAP.
Стратегия рассчитана на дейтрейдеров, наблюдающих за взаимодействием с VWAP. Стопы по ATR помогают сохранять дисциплину.
Условия входа:
Длинная: Close < VWAP && CCI < CciOversold
Короткая: Close > VWAP && CCI > CciOverbought
[]Long/Short: Оба
[]Условия выхода:
Цена пересекает VWAP в обратную сторону
[]Стопы: процентный уровень через StopLoss
[]Параметры по умолчанию:
CciPeriod = 20
CciOversold = -100m
CciOverbought = 100m
StopLoss = new Unit(2, UnitTypes.Percent)
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
[*]Фильтры:
Категория: Mean reversion
Направление: Оба
Индикаторы: VWAP, CCI
Стопы: Да
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Среднесрочный
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний