Реализация стратегии №165 — VWAP + CCI. Покупка, когда цена ниже VWAP и CCI ниже -100 (перепроданность). Продажа, когда цена выше VWAP и CCI выше 100 (перекупленность).
VWAP служит ориентиром справедливой цены, а CCI показывает импульсные отклонения от него. Вход осуществляется при сильных значениях CCI относительно VWAP.
Стратегия рассчитана на дейтрейдеров, наблюдающих за взаимодействием с VWAP. Стопы по ATR помогают сохранять дисциплину.
- Условия входа:
- Длинная: Close < VWAP && CCI < CciOversold
- Короткая: Close > VWAP && CCI > CciOverbought
- Long/Short: Оба
- Условия выхода:
- Цена пересекает VWAP в обратную сторону
- Стопы: процентный уровень через StopLoss
- Параметры по умолчанию:
- CciPeriod = 20
- CciOversold = -100m
- CciOverbought = 100m
- StopLoss = new Unit(2, UnitTypes.Percent)
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
- Фильтры:
- Категория: Mean reversion
- Направление: Оба
- Индикаторы: VWAP, CCI
- Стопы: Да
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Среднесрочный
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний