Стратегия сочетает индикаторы VWAP и Стохастик. Покупки выполняются, когда цена ниже VWAP и Стохастик находится в зоне перепроданности. Продажи — когда цена выше VWAP и Стохастик в зоне перекупленности.
VWAP отражает средний уровень торговли, а Стохастик показывает состояния перекупленности или перепроданности. Лонги открываются ниже VWAP при росте осциллятора, шорты — выше VWAP при его снижении.
Дневные трейдеры, отслеживающие внутридневные уровни стоимости, могут воспользоваться этой тактикой. Стопы выставляются как кратное ATR.
Условия входа:
Лонг: Close < VWAP && StochK < OversoldLevel
Шорт: Close > VWAP && StochK > OverboughtLevel
[]Длинные/короткие: обе стороны
[]Условия выхода:
Лонг: Close > VWAP
Шорт: Close < VWAP
[]Стопы: процентные с параметром StopLossPercent
[]Значения по умолчанию:
StochPeriod = 14
StochKPeriod = 3
StochDPeriod = 3
OverboughtLevel = 80m
OversoldLevel = 20m
StopLossPercent = 2m
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
[*]Фильтры:
Категория: Средняя обратная
Направление: Оба
Индикаторы: VWAP, Стохастик
Стопы: Да
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Среднесрочный
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний