Стратегия сочетает индикаторы VWAP и Стохастик. Покупки выполняются, когда цена ниже VWAP и Стохастик находится в зоне перепроданности. Продажи — когда цена выше VWAP и Стохастик в зоне перекупленности.
VWAP отражает средний уровень торговли, а Стохастик показывает состояния перекупленности или перепроданности. Лонги открываются ниже VWAP при росте осциллятора, шорты — выше VWAP при его снижении.
Дневные трейдеры, отслеживающие внутридневные уровни стоимости, могут воспользоваться этой тактикой. Стопы выставляются как кратное ATR.
- Условия входа:
- Лонг: Close < VWAP && StochK < OversoldLevel
- Шорт: Close > VWAP && StochK > OverboughtLevel
- Длинные/короткие: обе стороны
- Условия выхода:
- Лонг: Close > VWAP
- Шорт: Close < VWAP
- Стопы: процентные с параметром StopLossPercent
- Значения по умолчанию:
- StochPeriod = 14
- StochKPeriod = 3
- StochDPeriod = 3
- OverboughtLevel = 80m
- OversoldLevel = 20m
- StopLossPercent = 2m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
- Фильтры:
- Категория: Средняя обратная
- Направление: Оба
- Индикаторы: VWAP, Стохастик
- Стопы: Да
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Среднесрочный
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний