Автор: StockSharp
N: 1568
v5.0.1 (30.07.2025)
Скачиваний: 83

Недели квартальных экспираций сопровождаются переносом фьючерсных и опционных контрактов, что часто вызывает волатильность по мере закрытия или ролирования позиций.
Колебания цен могут усиливаться, когда корректируются хеджевые позиции и временно снижается ликвидность.
Стратегия торгует по направлению господствующего тренда в начале недели, выходя до дня расчётов, чтобы избежать хаоса.
Фиксированный стоп держит риск под контролем, если волатильность оказывается чрезмерной.

  • Критерий входа: сигналы календарных эффектов
  • Длинная/короткая сторона: обе
  • Критерий выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал
  • Стопы: да, процентные
  • Значения по умолчанию:

    • CandleType = 15 минут
    • StopLoss = 2%

  • Фильтры:

    • Категория: Сезонность
    • Направление: обе
    • Индикаторы: Сезонность
    • Стопы: да
    • Сложность: средняя
    • Таймфрейм: внутридневной
    • Сезонность: да
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний