Стратегия "Первый день месяца" (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1556
v5.0.1 (30.07.2025)
Скачиваний: 66

Многие рынки показывают бычий уклон в первый торговый день месяца, когда в фонды поступает новый капитал. Трейдеры пытаются опередить этот эффект, покупая на закрытии предыдущего месяца или в начале сессии.
Стратегия входит в лонг в начале месяца и выходит до начала второго дня, фиксируя типичный приток покупок.
Небольшой стоп защищает от неприятных сюрпризов, если ожидаемая сила не проявится.

  • Условия входа: календарные триггеры
  • Длинная/короткая: обе
  • Условия выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал
  • Стопы: да, процентные
  • Значения по умолчанию:

    • CandleType = 15 minute
    • StopLoss = 2%

  • Фильтры:

    • Категория: Сезонность
    • Направление: обе
    • Индикаторы: Сезонность
    • Стопы: да
    • Сложность: средняя
    • Таймфрейм: внутридневной
    • Сезонность: да
    • Нейронные сети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний