Стратегия "Эффект месяца" (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1550
v5.0.1 (09.06.2026)
Скачиваний: 828

Эта стратегия использует различия в результатах, наблюдаемые в разные месяцы года. Например, акции часто растут в ноябре и декабре, но могут быть слабыми в сентябре. Система открывает длинные или короткие позиции в начале каждого месяца согласно историческим средним и закрывает их к концу месяца. Стопы применяются для защиты капитала, если типичное сезонное поведение не проявляется.

  • Условия входа: календарные триггеры

  • Длинная/короткая: обе

  • Условия выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал

  • Стопы: да, процентные

  • Значения по умолчанию:

  • CandleType = 15 minute

  • StopLoss = 2% [*]Фильтры:

  • Категория: Сезонность

  • Направление: обе

  • Индикаторы: Сезонность

  • Стопы: да

  • Сложность: средняя

  • Таймфрейм: внутридневной

  • Сезонность: да

  • Нейронные сети: нет

  • Дивергенция: нет

  • Уровень риска: средний