Стратегия "Эффект дня недели" (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1548
v5.0.1 (30.07.2025)
Скачиваний: 70

Эта стратегия использует склонность рынков проявлять повторяющееся поведение в определённые дни недели. Некоторые индексы стабильно сильны в середине недели, тогда как понедельник или пятница могут быть относительно слабыми.
Открытие позиций происходит в начале сессии согласно историческим наблюдениям, а закрытие — к концу дня.
Небольшой стоп защищает от аномалий, досрочно закрывая позицию, если закономерность не срабатывает.

  • Условия входа: календарные триггеры
  • Длинная/короткая: обе
  • Условия выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал
  • Стопы: да, процентные
  • Значения по умолчанию:

    • CandleType = 15 minute
    • StopLoss = 2%

  • Фильтры:

    • Категория: Сезонность
    • Направление: обе
    • Индикаторы: Сезонность
    • Стопы: да
    • Сложность: средняя
    • Таймфрейм: внутридневной
    • Сезонность: да
    • Нейронные сети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний