Внезапный рост среднего истинного диапазона (ATR) указывает на расширение волатильности, которое может быстро угаснуть. Эта стратегия ищет значения ATR, превышающие свою среднюю на заданный множитель. При появлении разворотной свечи она стремится поймать последующее сжатие.
Каждая свеча обновляет значение ATR и его среднее. Если ATR превышает среднее на указанный множитель и свеча закрывается в направлении, противоположном предыдущему движению, открывается сделка. Стоп‑лосс также основан на ATR, что привязывает риск к текущей волатильности.
Позиции обычно закрываются по стопу, рассчитывая на быстрый откат после всплеска волатильности.
- Условия входа: всплеск ATR выше среднего и разворотная свеча.
- Длинные/короткие: обе стороны.
- Условия выхода: стоп‑лосс.
- Стопы: да, на основе ATR.
- Значения по умолчанию:
- AtrPeriod = 14
- AtrAvgPeriod = 20
- AtrMultiplier = 1.5
- MaPeriod = 20
- StopLoss = 2%
- CandleType = 5 минут
- Фильтры:
- Категория: разворот
- Направление: оба
- Индикаторы: ATR, MA
- Стопы: да
- Сложность: средняя
- Таймфрейм: внутридневной
- Сезонность: нет
- Нейросети: нет
- Дивергенция: нет
- Уровень риска: средний