Стратегия истощения объёма (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1480
v5.0.1 (30.07.2025)
Скачиваний: 76

Резкие всплески объёма часто сигнализируют об окончании движения, когда трейдеры массово закрывают или открывают позиции. Эта стратегия сравнивает текущий объём со средним, чтобы найти признаки истощения. В сочетании с направлением свечи и фильтром скользящей средней это помогает выявить точки разворота.
Каждая свеча обновляет средний объём. Если объём новой свечи превышает средний на заданный множитель и свеча закрывается в направлении, противоположном текущему тренду, открывается сделка. Стоп‑лосс основывается на ATR.
Обычно позиция закрывается именно по стоп‑лоссу, так как ожидается быстрый разворот после всплеска объёма.

  • Условия входа: всплеск объёма выше среднего и свеча против тренда.
  • Длинные/короткие: обе стороны.
  • Условия выхода: стоп‑лосс.
  • Стопы: да, на основе ATR.
  • Значения по умолчанию:

    • VolumePeriod = 20
    • VolumeMultiplier = 2.0
    • MAPeriod = 20
    • AtrMultiplier = 2 ATR
    • CandleType = 5 минут

  • Фильтры:

    • Категория: разворот
    • Направление: оба
    • Индикаторы: объём, MA, ATR
    • Стопы: да
    • Сложность: средняя
    • Таймфрейм: внутридневной
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний