VWAP (объёмная средняя цена) часто используется как внутридневной ориентир. Когда цена значительно отклоняется от VWAP и затем возвращается к нему, часто следует короткое движение в противоположную сторону. Данная стратегия торгует такие отскоки.
Для каждой свечи вычисляется текущий VWAP. Если бычья свеча закрывается ниже VWAP, открывается длинная позиция; если медвежья свеча закрывается выше VWAP, открывается короткая. Риск управляется фиксированным стоп‑процентом, позиции обычно удерживаются лишь до появления обратного сигнала или срабатывания стопа.
Так как стратегия торгует против экстремумов дня, она лучше всего работает во флэтовом рынке, а не при сильных трендах.
- Условия входа: закрытие ниже VWAP с бычьей свечой или выше VWAP с медвежьей свечой.
- Длинные/короткие: обе стороны.
- Условия выхода: противоположный сигнал или стоп‑лосс.
- Стопы: да, процентные.
- Значения по умолчанию:
- CandleType = 5 минут
- StopLoss = 2%
- Фильтры:
- Категория: возврат к среднему
- Направление: оба
- Индикаторы: VWAP
- Стопы: да
- Сложность: базовая
- Таймфрейм: внутридневной
- Сезонность: нет
- Нейросети: нет
- Дивергенция: нет
- Уровень риска: средний