Ценовые экстремумы за пределами полос Боллинджера часто возвращаются к средней линии. Эта стратегия торгует против таких расширений: покупает провалы ниже нижней полосы при закрытии зелёной свечи и продаёт росты выше верхней полосы после красной свечи.
Алгоритм вычисляет полосы Боллинджера на каждом баре и проверяет, пробило ли закрытие внешнюю полосу. Если бычья свеча закрывается ниже нижней полосы, открывается лонг; если медвежья свеча закрывается выше верхней полосы, открывается шорт. Стоп основан на множителе ATR, а выход происходит при возврате цены к средней полосе.
Сделки на возврат к среднему обычно длятся всего несколько баров, что делает стратегию подходящей для краткосрочных сокращений волатильности.
Условия входа: Закрытие ниже нижней полосы с бычьей свечой или закрытие выше верхней полосы с медвежьей свечой.
Направление: Лонг и шорт.
Условия выхода: Пересечение средней полосы ценой или стоп‑лосс.
Стопы: Да, на основе ATR.
Значения по умолчанию:
BollingerPeriod = 20
BollingerDeviation = 2.0
AtrMultiplier = 2.0
CandleType = 5 минут
[*]Фильтры:
Категория: Среднее восстановление
Направление: Оба
Индикаторы: Полосы Боллинджера, ATR
Стопы: Да
Сложность: Базовая
Таймфрейм: Внутридневной
Сезонность: Нет
Нейронные сети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний