Ценовые экстремумы за пределами полос Боллинджера часто возвращаются к средней линии. Эта стратегия торгует против таких расширений: покупает провалы ниже нижней полосы при закрытии зелёной свечи и продаёт росты выше верхней полосы после красной свечи.
Алгоритм вычисляет полосы Боллинджера на каждом баре и проверяет, пробило ли закрытие внешнюю полосу. Если бычья свеча закрывается ниже нижней полосы, открывается лонг; если медвежья свеча закрывается выше верхней полосы, открывается шорт. Стоп основан на множителе ATR, а выход происходит при возврате цены к средней полосе.
Сделки на возврат к среднему обычно длятся всего несколько баров, что делает стратегию подходящей для краткосрочных сокращений волатильности.
- Условия входа: Закрытие ниже нижней полосы с бычьей свечой или закрытие выше верхней полосы с медвежьей свечой.
- Направление: Лонг и шорт.
- Условия выхода: Пересечение средней полосы ценой или стоп‑лосс.
- Стопы: Да, на основе ATR.
- Значения по умолчанию:
- BollingerPeriod = 20
- BollingerDeviation = 2.0
- AtrMultiplier = 2.0
- CandleType = 5 минут
- Фильтры:
- Категория: Среднее восстановление
- Направление: Оба
- Индикаторы: Полосы Боллинджера, ATR
- Стопы: Да
- Сложность: Базовая
- Таймфрейм: Внутридневной
- Сезонность: Нет
- Нейронные сети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний