Прорыв цены, взвешенный по объему (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1418
v5.0.1 (30.07.2025)
Скачиваний: 76

Эта стратегия сочетает скользящую среднюю с объемной скользящей средней (VWMA). Когда цена находится выше VWMA, это подразумевает доминирование покупателей. Прорыв происходит, когда цена пересекает VWMA с противоположной стороны.
Сделки открываются по направлению VWMA, а простая скользящая средняя служит фильтром более высокого уровня. Выход осуществляется при развороте цены относительно скользящей средней.
Цель стратегии — ловить прорывы, подтверждённые объёмом.

  • Условия входа: Цена выше или ниже VWMA при подтверждении от MA.
  • Длинные/короткие позиции: Оба направления.
  • Условия выхода: Цена пересекает MA в обратную сторону или срабатывает стоп.
  • Стопы: Да.
  • Значения по умолчанию:

    • MAPeriod = 20
    • VWAPPeriod = 20
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)

  • Фильтры:

    • Категория: Breakout
    • Направление: Обе стороны
    • Индикаторы: VWMA, MA
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний