Всплеск подразумеваемой волатильности (Python). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1401
v5.0.0 (30.07.2025)
Скачиваний: 14

Стратегия отслеживает резкие скачки подразумеваемой волатильности относительно предыдущего значения. Сильный всплеск вместе с ценой, идущей против скользящей средней, может указывать на краткосрочный разворот.
Когда подразумеваемая волатильность повышается выше заданного порога, система входит в противоположную сторону движения цены, рассчитывая на возврат волатильности.
Позиции закрываются, когда волатильность начинает падать или срабатывает стоп-лосс.

  • Критерий входа: всплеск IV выше IVSpikeThreshold и положение цены относительно MA.
  • Длинные/короткие: обе стороны.
  • Критерий выхода: снижение IV или стоп.
  • Стопы: да.
  • Значения по умолчанию:

    • MAPeriod = 20
    • IVPeriod = 20
    • IVSpikeThreshold = 1.5m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)

  • Фильтры:

    • Категория: Волатильность
    • Направление: Обе стороны
    • Индикаторы: IV, MA
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний