Стратегия отслеживает резкие скачки подразумеваемой волатильности относительно предыдущего значения. Сильный всплеск вместе с ценой, идущей против скользящей средней, может указывать на краткосрочный разворот.
Когда подразумеваемая волатильность повышается выше заданного порога, система входит в противоположную сторону движения цены, рассчитывая на возврат волатильности.
Позиции закрываются, когда волатильность начинает падать или срабатывает стоп-лосс.
- Критерий входа: всплеск IV выше IVSpikeThreshold и положение цены относительно MA.
- Длинные/короткие: обе стороны.
- Критерий выхода: снижение IV или стоп.
- Стопы: да.
- Значения по умолчанию:
- MAPeriod = 20
- IVPeriod = 20
- IVSpikeThreshold = 1.5m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
- Фильтры:
- Категория: Волатильность
- Направление: Обе стороны
- Индикаторы: IV, MA
- Стопы: Да
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Внутридневной
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний