Прорыв по исторической волатильности (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1394
v5.0.1 (30.07.2025)
Скачиваний: 84

Этот метод прорыва использует историческую волатильность для установки динамических уровней. Когда цена проходит выше или ниже контрольного уровня больше, чем текущая волатильность, это указывает на возможный тренд.
Стратегия сравнивает цену с уровнями, основанными на стандартном отклонении и простой скользящей средней. Прорывы выше или ниже этих уровней запускают сделки.
Выходы происходят, когда цена пересекает скользящую среднюю в обратную сторону или срабатывает стоп.

  • Условия входа: цена пробивает уровень, основанный на HV.
  • Длинные/короткие позиции: обе стороны.
  • Условия выхода: цена пересекает MA или стоп.
  • Стопы: да.
  • Значения по умолчанию:

    • HvPeriod = 20
    • MAPeriod = 20
    • StopLossPercent = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)

  • Фильтры:

    • Категория: Breakout
    • Направление: обе стороны
    • Индикаторы: HV, MA
    • Стопы: да
    • Сложность: средняя
    • Таймфрейм: внутридневной
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний