Эта стратегия возврата к среднему работает только в спокойные периоды рынка. Она измеряет ATR за периодом наблюдения и входит в позицию, когда волатильность опускается ниже заданного процента от среднего, а цена отклоняется от своей скользящей средней.
Торгуя против небольших движений в тихих условиях, система стремится поймать откаты, не гонясь за большими трендами.
Позиции закрываются, как только цена касается скользящей средней или достигается стоп-лосс по ATR.
- Условия входа: цена удалена от скользящей средней, при этом ATR ниже порога.
- Длинные/короткие позиции: обе стороны.
- Условия выхода: цена возвращается к MA или срабатывает стоп.
- Стопы: да.
- Значения по умолчанию:
- MAPeriod = 20
- AtrPeriod = 14
- AtrLookbackPeriod = 20
- AtrThresholdPercent = 50m
- AtrMultiplier = 2.0m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
- Фильтры:
- Категория: Mean Reversion
- Направление: обе стороны
- Индикаторы: ATR, MA
- Стопы: да
- Сложность: средняя
- Таймфрейм: внутридневной
- Сезонность: нет
- Нейросети: нет
- Дивергенция: нет
- Уровень риска: средний