Возврат при низкой волатильности (Python). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1385
v5.0.0 (30.07.2025)
Скачиваний: 14

Эта стратегия возврата к среднему работает только в спокойные периоды рынка. Она измеряет ATR за периодом наблюдения и входит в позицию, когда волатильность опускается ниже заданного процента от среднего, а цена отклоняется от своей скользящей средней.
Торгуя против небольших движений в тихих условиях, система стремится поймать откаты, не гонясь за большими трендами.
Позиции закрываются, как только цена касается скользящей средней или достигается стоп-лосс по ATR.

  • Условия входа: цена удалена от скользящей средней, при этом ATR ниже порога.
  • Длинные/короткие позиции: обе стороны.
  • Условия выхода: цена возвращается к MA или срабатывает стоп.
  • Стопы: да.
  • Значения по умолчанию:

    • MAPeriod = 20
    • AtrPeriod = 14
    • AtrLookbackPeriod = 20
    • AtrThresholdPercent = 50m
    • AtrMultiplier = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)

  • Фильтры:

    • Категория: Mean Reversion
    • Направление: обе стороны
    • Индикаторы: ATR, MA
    • Стопы: да
    • Сложность: средняя
    • Таймфрейм: внутридневной
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний