Стратегия торгует на возврат к среднему с использованием каналов Кельтнера.
"Keltner Reversion" продаёт импульсы за пределами канала Кельтнера. Входы рассчитывают на возвращение цены к средней полосе, закрывая сделки, когда цена снова входит в канал или срабатывает стоп.
Ширина канала расширяется и сужается вместе с волатильностью, что позволяет системе ловить экстремальные движения и даёт сделкам пространство для развития. Стопы обычно основываются на множителях ATR.
Условия входа: сигналы на основе RSI, ATR, Кельтнера.
Длинные/короткие позиции: обе стороны.
Условия выхода: противоположный сигнал или стоп.
Стопы: да.
Значения по умолчанию:
EmaPeriod = 20
AtrPeriod = 14
AtrMultiplier = 2.0m
StopLossAtrMultiplier = 2.0m
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
[*]Фильтры:
Категория: Mean Reversion
Направление: обе стороны
Индикаторы: RSI, ATR, Кельтнер
Стопы: да
Сложность: базовая
Таймфрейм: внутридневной (5м)
Сезонность: нет
Нейросети: нет
Дивергенция: нет
Уровень риска: средний