Стратегия возврата к VWAP, торгующая отклонения от объёмно-взвешенной средней цены
VWAP Reversion торгует отклонения от объёмно-взвешенной средней цены. Если цена слишком далеко уходит выше или ниже VWAP, стратегия открывает позицию против движения и выходит при возврате.
Поскольку VWAP отражает типичные уровни сделок, крайние отклонения часто притягивают цену обратно к нему. Некоторые трейдеры дополняют этот сигнал фильтрами внутридневного тренда для большей вероятности.
Условия входа: сигналы на основе RSI, VWAP.
Длинные/короткие: в обе стороны.
Условия выхода: противоположный сигнал или стоп.
Стопы: да.
Значения по умолчанию:
DeviationPercent = 2.0m
StopLossPercent = 2.0m
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
[*]Фильтры:
Категория: Mean Reversion
Направление: Оба
Индикаторы: RSI, VWAP
Стопы: Да
Сложность: Базовая
Таймфрейм: Внутридневной (5м)
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний