Стратегия возврата к VWAP, торгующая отклонения от объёмно-взвешенной средней цены
VWAP Reversion торгует отклонения от объёмно-взвешенной средней цены. Если цена слишком далеко уходит выше или ниже VWAP, стратегия открывает позицию против движения и выходит при возврате.
Поскольку VWAP отражает типичные уровни сделок, крайние отклонения часто притягивают цену обратно к нему. Некоторые трейдеры дополняют этот сигнал фильтрами внутридневного тренда для большей вероятности.
- Условия входа: сигналы на основе RSI, VWAP.
- Длинные/короткие: в обе стороны.
- Условия выхода: противоположный сигнал или стоп.
- Стопы: да.
- Значения по умолчанию:
- DeviationPercent = 2.0m
- StopLossPercent = 2.0m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
- Фильтры:
- Категория: Mean Reversion
- Направление: Оба
- Индикаторы: RSI, VWAP
- Стопы: Да
- Сложность: Базовая
- Таймфрейм: Внутридневной (5м)
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний